2021年6月18日星期五

用Google Sheets 分析出強積金成分組合

強積金組合一向成迷, 但我們只有比對強積金歷史價格和各種ETF之歷史價格,找出相關相關系數最高的ETF,即可判斷兩者組合基本相同,

舉個例子: HSBC 恆指基金(HSIF)

一開始我也以為是直接等同盈富基金,但其實不是. 它組成其實是 2833, 而知道實際ETF後,我們可以直接套用各種技術分析(如由只有收市價變成開高低收), 繼續降低每次操作之風險. 以下是各基金對應之ETF:

名稱相關指數/資產HSIFNAEFVUEFPHSHFPCNEFVEEFPEUEF
恆生中國企業恒生中國企業0.90820.62270.61700.99440.87080.63000.6255
南方恆指ETF恒生指數0.99510.67270.68040.97720.97180.81100.7962
恆指ETF恒生指數0.99730.85590.85170.93600.88920.86700.8611
盈富基金恒生指數0.99500.85700.85230.93130.88750.86600.8595
安碩恆生指數恒生指數(淨總回報版本)0.99580.85730.85290.93340.89190.86550.8588
標智新經濟50納斯達克中國新經濟公司海外50指數0.88240.73620.73360.89990.99070.69000.6968
領航中國富時全球中國股票滬深股通指數0.88770.76610.76470.90770.98890.73530.7404
領航發展歐洲富時發展歐洲0.89840.96960.96810.76540.79250.99410.9937
工銀南方中國標普新中國行業指數0.87530.72030.71750.90300.99190.67590.6824
領航標普五百標準普爾500指數0.87250.99540.99770.72740.80590.97340.9742


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2021年6月13日星期日

FMWC Jet Hockey 建模分享

 

 Website: https://fmworldcup.com/sample-cases/

第一至九條分享:https://googlesheetlearning.blogspot.com/2021/06/my-solution-to-fmwc-jet-hockey-case.html


這練習第一至九條都是熱身,為解答第10條提供資訊

第10條的目的是為16隊參實國家隊編排收益最大化的比賽日程,基本資料如下:

CountrySupportersFans, %Spent, $/dStrength
Zamlos96,2920.0%1,00050
Yates42,46711.0%30056
Xerxes35,2205.0%30054
Wala97,6989.0%10063
Vanustan85,83515.0%30057
United Malaudines86,773075051
Turlandia8,8352.0%15051
Siare Condivesi75,7060.0%10050
Ridesia39,86514.0%10062
Queenslandia32,42215.0%30094
Peaceland54,8149.0%10051
Oftome1,34615.0%5052
Ntise21,9069.0%75068
Menand98,2455.0%50051
Lumania5,3896.0%5053
Fantastann.a.n.a.n.a.57

其中 Supporters 在自己國家輸了後便會回國, 而Fans 則會留到最後, Spent 是那國家的人均每日消息, Strength 代表那國家的強度, 假設強對弱即強獲勝, 如強度一樣便以字首排序較前者勝.

比賽日程為:

Round 1 Start Date15-Apr-2216-Apr-2217-Apr-2218-Apr-22
Quarterfinals Start Date21-Apr-2222-Apr-2223-Apr-2224-Apr-22
Semifinals Start Date26-Apr-2227-Apr-22
3rd Place Game Date30-Apr-22
Finals Game Date1-May-22


對應支持者停留日數為:

Round 1 Start Date2345
Quarterfinals Start Date891011
Semifinals Start Date--------
3rd Place Game Date17
Finals Game Date18


所以這練習是要讓高收益隊伍盡量晉級和推遲出賽,根據賽制: 

  1. 比賽共分上下兩線,兩線各有一隊可晉身決賽
  2. 比賽共分四組,每組均有一隊可以到達Semifianls, 兩隊Round 1 出局, 一隊Quarterfinal出局
  3. 結合比賽日程,可得下表:
dts
R116-Apr-222
QF22-Apr-228
R116-Apr-222
F2-May-2218
3R1-May-2217
R117-Apr-223
QF23-Apr-229
R117-Apr-223
R118-Apr-224
F2-May-2218
R118-Apr-224
QF24-Apr-2210
3R1-May-2217
R119-Apr-225
R119-Apr-225
QF25-Apr-2211


下一步我們要算一下每個國家每日的潛在收益及他們的對應強度:


國家支持者每日開支實力排名
Borea889952
Turlandia129874513
Greyland25943046
Ridesia34283904
Honvaroc5108001.7510
Siare Condivesi757060015
Abragda76789205
Queenslandia82676101
Wala88905183
Xerxes1003770011
Yates113386899
Vanustan218879257
Jetlandia262964168
Menand4666637512
United Malaudines64428952.514
Zamlos9629200016


由圖表可得出幾個結論:

  1. Zamlos 必定於R1出局, 所以安排在 19日出賽
  2. Queenslandia 必定得冠軍,而由於Zamlos 在下線, Queenslandia要在上線
  3. Queenslandia 在R1必定要對上Borea
  4. Jetlandia 入決賽收益最大, 所以Jetlandia安排在下線, Rank 9-16的都安排在下線
  5. 預定結果如下:
國家支持者每日開支實力排名目標結果
Borea889952R1
Turlandia129874513R1
Greyland25943046R1
Ridesia34283904QF
Honvaroc5108001.7510R1
Siare Condivesi757060015R1
Abragda76789205R1
Queenslandia82676101F
Wala889051833R
Xerxes1003770011R1
Yates113386899QF
Vanustan218879257QF
Jetlandia262964168F
Menand46666375123R
United Malaudines64428952.514QF
Zamlos9629200016R1


組成2D陣列後可找出最優解:


United MalaudinesMenandJetlandiaVanustanYatesWalaQueenslandiaRidesia
1412879314
QF3RFQFQF3RFQF
Zamlos16R1YYYYYYYY
Xerxes11R1YYYYYY
Abragda5R1YYY
Siare Condivesi15R1YYYYYYYY
Honvaroc10R1YYYYYY
Greyland6R1YYY
Turlandia13R1YYYYYYY
Borea2R1Y


得出各國Seeding如下:

SeedingCountry
1Honvaroc
2Yates
3Siare Condivesi
4Vanustan
5Menand
6Turlandia
7United Malaudines
8Zamlos
9Borea
10Queenslandia
11Ridesia
12Wala
13Abragda
14Xerxes
15Greyland
16Jetlandia


而預期總收入為: 3,581,112,130

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